Publieke docs zijn functioneel volledig en canoniek, maar bevatten geen broncode, geen private accountdetails en geen reproduceerbare tuning.

02 — Data-ingest & Marktdata Laag

← 01 — Architectuur | 02 — Data-ingest | 03 — Strategy Pipeline →

Dit document beschrijft hoe Krakenbot marktdata en gebruikersdata consumeert, verwerkt en persisteert. De focus ligt op de WebSocket v2 implementatie en de integriteitswaarborgen.

Navigatiemenu

WebSocket Architectuur (v2)

Krakenbot gebruikt de Kraken WebSocket API v2 als primaire bron voor real-time data.

Muxing: Gebruik van private_ws_hub voor efficiënte routing van private berichten op basis van req_id.
Backpressure: Gebruik van bounded channels en async writers om te voorkomen dat een trage database de WebSocket-consumptie blokkeert.
Reconnect Doctrine: Bij elke reconnect wordt een nieuw GetWebSocketsToken opgehaald. Tokens zijn alleen geldig voor de duur van de sessie.

Public Market Data Feeds

Verbinding via wss://ws.kraken.com/v2.

Channel	Gebruik in Krakenbot	Frequentie
`ticker`	Top-of-book (L1) prijzen voor de `price_cache`.	Real-time (event-driven)
`book`	L2 orderboek snapshots en deltas (depth 10-1000).	Real-time
`trade`	Individuele trades voor volume-analyse en VWAP.	Real-time
`instrument`	SSOT voor tick-size, qty-step en min-notional.	Bij start & wijziging
`ohlc`	1m candles voor regime-detectie en ATR.	Per candle/trade

Private & L3 Data Feeds

Deze feeds vereisen authenticatie via een REST-token.

executions (Private): De absolute waarheid voor order-status en fills. Krakenbot vertrouwt op dit kanaal voor de own_orders_cache en fills_ledger.
balances (Private): Update de balance_cache voor risk-checks en positie-sizing.
level3 (L3): Individuele orders (niet geaggregeerd). Gebruikt voor queue_metrics en microstructure-analyse. Beperkt tot max 200 symbolen per verbinding.

L2 Checksum & Integriteit

Voor het L2 orderboek (book channel) is integriteit cruciaal. Krakenbot implementeert de officiële Kraken CRC32 checksum validatie.

Mismatch Gevolg: Bij een mismatch wordt het symbool als "unreliable" gemarkeerd in de tradability state, wat nieuwe entries blokkeert tot het boek hersteld is.

Data Verwerking & Samples

Ruwe data wordt getransformeerd naar persistente samples in de INGEST database.

trade_samples: Elke trade wordt gelogd met side, prijs, volume en timestamp.
l2_snap_metrics: Periodieke snapshots van book-imbalance en density.
l3_queue_metrics: Analyse van de positie van orders in de L3-queue.

Deze data voedt de refresh_run_symbol_state taak, die de input genereert voor de volgende evaluatie-tick.

Epochs & Run Lifecycle

Krakenbot deelt tijd in via runs en epochs om determinisme te waarborgen.

ingest_runner: Verantwoordelijk voor het aanmaken van nieuwe epochs en het verversen van de universe op basis van instrument-data.
run_id: Alle samples en metrics zijn gekoppeld aan een run_id voor eenvoudige opschoning (retention) en forensics.

← 01 — Architectuur | 02 — Data-ingest | 03 — Strategy Pipeline →

Document gegenereerd voor technische documentatie. Laatst bijgewerkt: 2026-04-13.