03 — Strategy Pipeline & Signaalgeneratie

← 02 — Data-ingest | 03 — Strategy Pipeline | 04 — Execution & Orders →

Dit document beschrijft de "denklaag" van Krakenbot: hoe ruwe marktdata wordt getransformeerd in handelsbeslissingen via de strategy pipeline en de route engine.

Navigatiemenu

• Pipeline Architectuur
• Market Features & Extractie
• Regime Detection
• Route Engine (V1 & V2)
• Edge & Confidence Math
• Decision Persistence (CDV)

Pipeline Architectuur

De pipeline is een lineair proces dat elke evaluatie-tick (getriggerd door mid_price wijzigingen of timers) wordt doorlopen.

Market Features & Extractie

Features zijn de numerieke bouwstenen voor alle beslissingen. Ze worden berekend in route_engine::market_features.

• Microstructure: Spread, book-imbalance (L2), queue-pressure (L3).
• Momentum: Getekende drift en versnelling over meerdere horizons (5s tot 15m).
• Volume: Buy/sell imbalance uit de trade_flow_window.
• Volatility: ATR (Average True Range) en realized volatility.

Regime Detection

Voordat strategieën worden geëvalueerd, bepaalt de regime_detection de huidige marktomstandigheden:

• TREND: Duidelijke directionele beweging met volume-ondersteuning.
• RANGE: Consolidatie tussen bekende L2-levels.
• EXPANSION: Plotselinge toename in volatiliteit en spread (Phase 1).
• CHAOS: Onvoorspelbare microstructure (vaak een block-conditie).

Route Engine (V1 & V2)

De Route Engine (route_engine::route_selector) evalueert specifieke "Move Theses".

• V1 (Deterministisch): Gebruikt vaste drempels en lineaire scoring.
• V2 (Adaptief): Gebruikt historische uitkomsten uit de RESEARCH pool om scores aan te passen aan recente marktprestaties (edge_engine).

Move Theses

Een thesis is een hypothese over de prijsbeweging, bijv:

• AtrBreakout: Prijs breekt door een ATR-band.
• MeanReversion: Prijs keert terug naar de VWAP.
• LiquiditySweep: Absorptie van een groot L2-level.

Edge & Confidence Math

Elke route krijgt een Edge (verwachte winst in bps) en een Confidence (betrouwbaarheid).

• Edge: (Expected Move - Transaction Costs).
• Confidence: Een genormaliseerde waarde (0.0 - 1.0) gebaseerd op signaalsterkte en historische marktoutcomes.

Decision Persistence (CDV)

Elke serieuze kandidaat wordt opgeslagen als een Candidate Decision Vector (CDV) in de DECISION database.

• Traceerbaarheid: De CDV bevat alle inputs (features) en outputs (edge, confidence, reason codes).
• Shadow Markouts: Ook niet-gekozen routes worden gelogd om "counterfactual" analyses mogelijk te maken (wat als we wél hadden getrade?).

← 02 — Data-ingest | 03 — Strategy Pipeline | 04 — Execution & Orders →

Document gegenereerd voor technische documentatie. Laatst bijgewerkt: 2026-04-13.